基于偏序集理论的煤炭企业债券违约风险评价研究

Journal: Economics DOI: 10.12238/ej.v8i10.2989

李思怡

广西财经学院

Abstract

文章以19家具有代表性的煤炭企业作为研究对象,建立煤炭企业债券违约风险指标体系,运用偏序集方法进行评价,获得2022年煤炭企业债券违约风险排名和HASSE图。结果表明,样本企业债券违约风险呈现出聚类和层集特征,但各层集间的差异不显著且排名稳定性不强,各企业面临被超越或跨越的风险。因此,建议高风险企业需采取必要措施,改进极差指标；中风险企业需补齐短板,优化自身结构；低风险企业需树立好行业标杆。

Keywords

煤炭企业；债券违约；偏序集评价

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